Een trading strategie gebaseerd op de RSS en de RSI.

Gratis trading strategieën / Daily Range Reversal

Instappunten vinden met de RSS trading strategie

De RSI indicator en de RSS strategie

De RSI (Relative Strength Index) is één van de meest populaire technische analyse indicatoren. Deze indicator detecteert toppen en bodems in de koerscyclus. Trader Ian Copsey werkt met een eigen methode om deze belangrijke toppen en bodems te vinden. Zijn interessante oplossing is de RSS (Relative Spread Strength) indicator.

De RSS berekent het verschil tussen twee verschillende glijdende koersgemiddelden. Dit verschil gebruikt Copsey om een RSI berekening te doen.

Wat is het verschil in resultaat tussen de RSI en de RSS? De RSS geeft een gladdere curve dan de RSI. Deze RSS curve is meer geschikt om de lange termijn koerscyclus te analyseren en instappunten te vinden. De RSS is, bijvoorbeeld, goed bruikbaar om instappunten voor aandelen en beursindexen te vinden om swing trading posities te openen.

Dit voorbeeld toont de RSS en de RSI. De RSS curve is gladder. De RSS wordt gebruikt voor een analyse van de koerscyclus. Zo kunnen instappunten gevonde worden. De RSI oscillator wordt traditioneel gebruikt voor korte termijn trendanalyse en het meten van het momentum.

Gratis trading demo

GRATIS Newsletter voor Traders

Nieuwe indicatoren, strategieën... alles wat je moet weten.

Je kunt je altijd uitschrijven.

Registreer nu

De RSS trading strategie

De trading strategie is gebaseerd op de RSS maar de RSI speelt ook een rol. De indicatoren worden doorgaans gemeten over 14 periodes. Traders kunnen hun eigen voorkeur instellen. Het basisprincipe van de RSS strategie zijn trading signalen wanneer

de RSS van de overgekocht zone (>70) in de neutrale zone daalt
de RSS van de oververkocht zone (<30) in de neutrale zone stijgt

Een verandering van zone geeft vaak aan wanneer een trend ten einde loopt en een nieuwe trend begint.

In principe kan de RSS strategie in elke tijdseenheid toegepast worden. Omdat de RSS curve gladder is en focust op de koerscyclus zijn de resultaten beter in hogere tijdseenheden. In het NanoTrader platform is de strategie ingesteld op 60 minuten.

Signalen voor kopers

Als de RSS uit de oververkocht zone stijgt, geeft dit aan dat de koers aan kracht wint en de trend keert. In parallel moet de RSI ook stijgen.

Dit voorbeeld toont twee signalen voor kopers.

Gratis demo

Signalen voor short sellers

Als de RSS uit de overgekocht zone zakt, geeft dit aan dat de koers aan kracht verliest en de trend keert. In parallel moet de RSI ook dalen.

Dit voorbeeld toont twee short selling opportuniteiten.

Posities sluiten

De RSS strategie werkt niet met een koersdoel. De trading strategie tracht zoveel mogelijk winst uit een open positie te halen. Om de winst te maximaliseren, wordt een PeriodsHighLow stop gebruikt.

Deze stop wordt vaak ingezet door ervaren traders. Deze stop volgt op een intelligentie manier de koersstijgingen. De RSS strategie berekent de stop over de toppen en bodems van de laatste 10 kaarsen.

De PeriodsHighLow stop

Dit voorbeeld toont een koopsignaal. De positie wordt de volgende dag met winst gesloten door de PeriodsHigLow stop. De stop volgt op een logische wijze de stijgen de koers.

Gratis NanoTrader demo

Trading

Dit voorbeeld toont 5 koopsignalen en een short sell signaal. Merk op hoe de PeriodsHighLow stop de koers goed volgt wanneer er een mooie beweging is. In de twee signalen zonder beweging, is het verlies heel beperkt.

De resultaten

Back-testing de RSS strategie geeft door de band interessante resultaten. De strategie inzetten op aandelen om posities van een dag of enkele dagen te vinden kan meer dan de moeite waard zijn. Een instelling op meerdere uren of zelfs daggrafieken is een goed startpunt.